ミニ1枚から日経225先物取引を始めます。 トレードスタイルは寄り引けシステムです。
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2011/09/28(水)18:16

日経225ミニ取引では、注文に付加する条件として、執行数量条件が採用されています。指値注文・成行注文を発注する際には、いずれかの注文条件を必ず指定する必要があります。「一部出来となった注文の約定条件を選べる機能」と考えれば理解しやすい執行条件です。



執行数量条件

FAS(フィル・アンド・ストア)

一部約定後に未執行数量が残るとき、その残数量を有効とする条件




FAK
(フィル・アンド・キル)

一部約定後に未執行数量が残るとき、その残数量を失効させる条件



FOK
(フィル・オア・キル)

全数量が直ちに約定しない場合は、その全数量を失効させる条件
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2011/09/27(火)18:09
OCO
同順位、2つの注文の一方が約定した場合に、未約定のもう一方の注文を自動でキャンセルする注文です。




IFD
ある指値(逆指値)が約定した際、予め指定して待機させておいた子注文を自動で発注させる注文です。
例えば、日経225オプション取引の場合、100円まで下がったら1枚買い、それが約定したら、150円で利食いの予約注文を自動で発注するように設定したり、買った後、相場が指定する水準まで逆行した際、ストップ・ロスをかけるなどの利用方法があります。



IFDOCO
IFD注文とOCO注文を組み合わせた注文です。
IFD注文の新規(返済)の注文が約定したら待機注文が自動発注されます。その後OCO注文のどちらかが約定したら未約定注文を自動取消します。

2011/09/08(木)09:35
執行条件
指値
価格の限度を指定して発注し,指定した価格又はそれより有利な価格で約定する注文。

指値(FAK)
価格の限度を指定して発注し,指定した価格又はそれより有利な価格で約定する注文。一部約定後に未執行数量が残る場合には、当該残数量を失効。

指値(FOK)
価格の限度を指定して発注し,指定した価格又はそれより有利な価格で約定する注文。全数量が直ちに約定しない場合には、当該全数量を失効。

成行
価格の限度を指定せずに発注し,最良の売呼値又は買呼値と順次対当する注文。一部約定後に未執行数量が残る場合には、当該残数量を失効。

成行(FOK)
価格の限度を指定せずに発注し,最良の売呼値又は買呼値と順次対当する注文。全数量が直ちに約定しない場合には、当該全数量を失効。

最良指値注文
価格の限度を指定せずに発注し,最良の売呼値又は買呼値と対当する指値注文。

最良指値注文(FAK)
価格の限度を指定せずに発注し,最良の売呼値又は買呼値と対当する指値注文。一部約定後に未執行数量が残る場合には、当該残数量を失効。

最良指値注文(FOK)
価格の限度を指定せずに発注し,最良の売呼値又は買呼値と対当する指値注文。全数量が直ちに約定しない場合には、当該全数量を失効。

最大指値
買注文ならば値幅上限の指値、売注文ならば値幅下限の指値で発注する注文

引成
プレクロージング時間開始直後に成行(FAK)を発注する注文

逆指値
価格が売買注文時から「指定の価格まで上昇したら成行または指値で買い」、「指定の価格まで下落したら成行または指値で売り」とする注文

ストップ(SO条件)
売買システムによる受注後において「発注時に指定した板登録条件 」を満たしたときに、発注時に指定していた条件(指値、成行、最良指値)で板登録される注文
2009/05/06(水)09:18
サーキットブレーカーの用語の意味については、
このブログ内のこちらをご覧ください。→サーキットブレーカー(先物用語集)

いわゆるリーマンショック時にサーキットブレーカーが発動されたことは、記憶に新しいことと思います。
その時はこんな感じでした。



基準値段から1000円での発動でした。

その後、大証が日経平均先物のサーキットブレーカー発動基準を下記のように見直しました。
株価指数先物取引に係るサーキットブレーカーの発動基準等の見直しについて

※変更日2008年11月25日(火)

〔変更前〕
12,500円未満:       基準値段から1,000円

〔変更後〕
10,000円以上12,500円未満: 基準値段から1,000円
7,500円以上10,000円未満: 基準値段から750円
7,500円未満:       基準値段から500円

発動基準変更後、イブニングで一度発動されています。

日経平均先物が夜間取引で上昇しサーキットブレーカー発動、欧州系投資家からショートカバーとの見方
2009年 3月13日(金) 18時9分

13日の夜間取引で日経平均先物が上昇し、一時7600円を付ける場面があった。基準値7090円から500円超上昇したことでサーキットブレーカーが発動。午後5時22分から15分間、一時取引停止となった。市場からは「特段の材料は見当たらないが、週末を控え欧州系のヘッジファンドなどからショートカバー(売り方の買い戻し)が出たのではないか」(中堅証券)との見方が聞かれた。
(モーニングスター社から引用)



この時は基準値段から500円での発動でした。

2009年5月1日の日経225先物6月限の終値は9030円でしたので、
発動基準額は750円になります。

参考までに
NY株式5日(NY時間16:21)
ダウ平均   8410.65(-16.09 -0.19%)
S&P500    903.80(-3.44 -0.38%)
ナスダック   1754.12(-9.44 -0.54%)
CME日経平均先物 9340(大証終比:+310 +3.40%)
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2008/10/12(日)08:17
サーキットブレーカーとは、
株価指数先物取引や株価指数オプション取引において、
先物が一定の価格を超えて上昇(下降)し、
かつ、
理論価格と一定幅を超えて上方(下方)にかい離した場合に、
一定期間、取引を前面停止すること。
冷却期間を置き、相場を沈静化させることを言う。

取引の一時中断措置の発動基準値一覧(平成18年7月現在)PDF

以下ウィキペディア(Wikipedia)より引用
サーキットブレーカー制度( - せいど、Circuit Breaker)とは、株式相場が一定以上の値の変動を起こした場合に、相場の安定化のために発動する措置のことである。主に値幅制限や取引停止の措置がとられる。

日本のサーキットブレーカー制度
東京証券取引所・大阪証券取引所では、1994年(平成6年)2月から導入されている。
指数先物や指数オプションでは、先物価格が一定値を超えて変動し、理論価格と一定の幅を超えて乖離する状況が発生した場合に、取引を15分間中断する(午前10時45分以降の場合は前場終了まで中断。また午後2時45分以降は発動しない)。なおサーキットブレーカー発動は1日1回限り。債券先物や債券先物オプションでは、先物価格が基準価格から2円以上変動した場合に、取引を15分間中断する。

サーキットブレーカーが発動した事例
2001年(平成13年)9月12日 - アメリカ同時多発テロ事件翌日。アメリカの国内取引が全て中止になった煽りを受け、株価が大きく値を下げ、日経平均先物(大証)の取引が中断。
2008年(平成20年)9月16日 - 国債先物の取引が中断。リーマン・ブラザーズの経営破たんを受けてアメリカの金融システムの不安が増幅し、先物を中心に大きく買われる展開となったため。
2008年(平成20年)10月10日 - 世界的な金融不安で、9日のニューヨーク市場のダウ平均株価が9,000ドルを割ったこと(8,579.19ドル)などを受け、株の売り注文が殺到したため、TOPIX先物(東証)・日経平均先物(大証)の取引を中断。

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